Değişen Koşullar Bankaların Risk Tanımını Değiştirdi

SAS ve Linktera’nın düzenlediği “CRO’ların 2022 Ajandası” etkinliği bankaların risk yönetimi yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte risk yönetimi alanında ön plana çıkan stres testi, sürdürülebilirlik, regülasyon ve model yönetişimi gibi başlıklar ele alındı. Pandemi, ekonomi ve konjonktürel gelişmeler ile değişen koşulların etkisiyle oldukça yoğun ve hareketli geçen gündem değerlendirildi.

Analitik ve yapay zekâ alanlarında lider çalışmalara imza atan, Türkiye’de 25. yılını kutlayan SAS ve yine bu sene 10. yılını kutlayan Linktera tarafından düzenlenen “CRO’ların 2022 Ajandası” etkinliği bankacılık sektörünün liderlerini ve risk uzmanlarını bir araya getirdi. Etkinlikte risk yönetimi alanında ön plana çıkan stres testi, sürdürülebilirlik, regülasyon ve model yönetişimi başlıkları hakkındaki yol haritaları değerlendirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri: “Ekonomimizin ana taşıyıcı kolonlarını oluşturan bankacılık ve finans sektörlerinin ne kadar kritik görevler üstlendiğine bir kez daha tanıklık ettiğimiz günler yaşıyoruz. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sonrası dalgalı bir süreçten birlikte geçiyoruz. Dünyanın analitik lideri ve Türkiye’de 25. yılını kutlayan öncü bir kurum olarak, sektör temsilcilerine puslu havada yol gösteren bir deniz feneri görevi görecek bu etkinliği düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu etkinlikte sadece Risk Yönetimini değil, Sürdürülebilir Büyüme, Kurumsal Stres Testi, Güncel Regülasyonlar, Model Yönetişimi gibi başlıkları da mercek altına aldık.” dedi.

Yine etkinlikte Linktera adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy şunları söyledi: “Pandemi sonrasında toparlanmaya girme gayretinde olan ülke ekonomileri ve finansal hizmetler sektörü, gerek global konjonktür ve içerisinden geçmekte olduğumuz süreç, gerekse de devam eden ekonomik dalgalanma ile önümüzdeki yakın dönemde üç önemli gündem maddesini mutlaka adreslemeli:  Fevkalade durumlar için ortaya konan stres senaryolarının birkaç gün hatta saatler içerisinde aşıldığı “Yüksek Volatilite”, pek çok emtianın fiyatının dahi belirlenemediği “Yüksek Belirsizlik” ve uzaktan çalışmanın yeni normal haline gelmesi ve  son dönemde hayatımıza giren yüksek enflasyon neticesinde oluşan “Yüksek Kaynak Geçişkenliği”. Değişen bu yeni dönemde 200’ün üzerinde arkadaşımız ve SAS teknolojileri ile başta stres testi, ileri analitik destekli risk çözümleri ve regülasyonlar konularında beraber nasıl yeni başarı hikayeleri yazacağız, bugün farklı örnekler üzerinden inceleyeceğiz.” dedi.

Bankacılık sektörüne katma değer sağlayacak yeni uygulamalar

Sürdürülebilirlik, Basel IV&İDD ve Model Yönetişimi kapsamında 2022 Risk Yol Haritası oturumunda konuşan SAS Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Tayfun Topkoç şu bilgileri verdi: “Pandemi ile başlayan bölgesel değişimlerle yükselen ekonomik dalgalanma, stres testi ve senaryo analizlerinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Bizler de bu doğrultuda bankacılık sektörüne katma değer sağlamak adına Stres Testi çözümünün içeriğini lokal dinamiklere uygun şekilde güncelliyoruz. Aynı zamanda bununla bağlantılı olarak iklim değişikliği riskinin ölçümlenmesi ve Çevresel-Sosyal-Yönetişim (Environmental-Social-Governance-ESG) süreçlerinin yönetilmesi amacıyla yeni içerikler, global en iyi uygulamalar doğrultusunda oluşturuldu.”

Regülatif alanda bir süredir konumladıkları platform yaklaşımının önemini koruduğunu ve bankalara katma değer sağladığını aktaran Tayfun Topkoç şu bilgileri de paylaştı: “Bu doğrultuda kredi riski, IFRS9 ve ALM gibi süreçleri entegre bir platform yaklaşımı ile yönetmek için müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Son olarak kredi yaşam döngüsünü, ileri analitik yöntemler kullanarak yönetmek üzere yeni nesil yapay zeka platformumuz Viya’yı Türkiye’de ve bölgede birçok müşterimizde hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme süreçlerini her açıdan destekleyecek bir analitik model yönetişimi ve krediler platformu oluşturma konusunda yeni atılımlar içerisinde olacağız.”

Etkinlikte, 2022’ye Bakış: Kurumsal Stres Testi ve İklim Riski Yönetimi başlıklı bir sunum yapan SAS Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Risk Danışmanı Peter Plochan, iklim riski ve Çevresel-Sosyal-Yönetişim (Environmental-Social-Governance-ESG) konularının gittikçe önem kazandığını aktardı. Peter Plochan şu verileri paylaştı: “Krizden Fırsata: Risk Yönetimini Yeniden Tanımlamak” adlı SAS Araştırmasına göre, bankaların %54’ü önümüzdeki iki yıl içinde risk modelleme yeteneklerini modernize etmeyi planlıyor ve yarısından fazlası (%52) Covid-19’un planlarını hızlandırdığını söylüyor. Pandemi, bankaların risk modelleme yaklaşımını etkileyen bir numaralı faktör olarak gösteriliyor ve bu da onu düzenleyici kurallardan daha etkili hale getiriyor. Bu modernizasyon sürecini desteklemek için bankaların %51’i bu yıl teknoloji altyapısına yapılan yatırımı artırmayı ve %50’si de yeteneklere daha fazla harcama yapmayı planlıyor.”